株が暴落した日、ズロチ×ユーロのサヤ取り投資はどうなっていたか?を調査

taka
株が暴落したときにズロチ×ユーロのサヤ取り投資はどんなかんじだったのかを検証しました!

実際にズロチ投資をやっている方は必見の内容です!

前回の記事では、ズロチ投資を1~4年前に始めていたら最終的にどうなっていたか?
そして、その途中で発生する含み損や最大ドローダウンについて確認しました。

僕は持ち株会、確定拠出年金などをやっていて否応なしに株に投資しているので、市場の暴落とは無関係ではいられません。

今回は、株式市場が大暴落している時にズロチ投資の実損益がどんなふうに動いたのかを確認してみたいと思います。

ポイント
  • 株価が暴落したときにズロチ/円とユーロ/円のサヤ取り投資がどうなったかを知る

▼本投資手法については以下のページで説明しています▼

ポーランドズロチ円とユーロ円でスワップポイントのサヤ取り投資

2018.10.04

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過去4年間で目立った暴落について

以下は2015年以降の日経平均株価を示しています。
(横軸はFXの取引営業日なので、間が開いている箇所があります。例えば1月1日は株式市場はお休みですが、FX市場は開いています。)

目立った暴落についてマーキングすると、赤色で示したように5箇所確認できます。

暴落開始日とその日の株価、暴落終了日とその日の株価の一覧表

※株価は終値をもとに計算しています。

これに対して同じ期間のズロチ投資の損益を示したグラフが以下になります。

赤色ラインが累積スワップポイント、青色ラインが含み損益、緑色のラインが実損益(含み損益+累積スワップポイント)です。

これで比較してみても細かすぎてよく分かりませんね…

そこで、暴落1~5の各場合について個別にグラフで確認してみることにしましょう。

暴落1

以下が日経平均株価の2015/8/10(20808円)から2015/9/29(16930円)までの推移です。
8月17日から25日までいっきに暴落しているのが分かります。

以下はズロチ投資の推移です。

同じ時期に5万円程度だった含み益が2万円まで落ちていますね。
株式市場と同じような動きになっています。

これ以外の期間についても、同じような動きをしているように見受けられます。

もしもこの日に株とズロチ投資を両方やっていた場合、ダブルパンチを食らうことになります。

暴落2

以下が日経平均株価の2015/12/30(19033円)から2016/2/12(14952円)までの推移です。
1月初旬から日から中旬にかけて2500円の暴落が発生しています。

以下はズロチ投資の推移です。

同じく1月初旬から中旬にかけて6万円程度利益がなくなってしまい、含み損になってしまいました。

しかし、後半の赤丸で示した部分をご覧ください。

株式市場は2000円の暴落であったのに対して、
ズロチ投資はほぼ何も起きていませんね。

ここまでの結果を見る限り、株式市場の動きとズロチ投資の損益が同じような動きをしているので、せっかく分散投資していても同じように動いてしまったのでは何の意味もないということで肩を落としている方も多いかもしれません。

しかし、ここから株式投資の動きとズロチ投資の損益の動きに違いがみられ始めます。

暴落3

以下が日経平均株価の2017/3/2(19564円)から2017/4/14(18335円)までの推移です。
3月中旬から4月中旬にかけて1000円の暴落が発生しています。

以下はズロチ投資の推移です。

見ていただければすぐにその違いが分かると思いますが、
株式市場の動きは異なり含み益が拡大しています。

暴落4

以下が日経平均株価の2018/1/23(24124円)から2018/3/5(21042円)までの推移です。
1月下旬から日から2月中旬にかけて2500円の暴落が発生しています。


株式市場の暴落にまったく気づいていないような動きです。
極めて冷静に横ばいに推移しています。

暴落5

以下が日経平均株価の2018/10/2(24270円)から2018/10/29(21149円)までの推移です。
10月頭から下旬にかけて3000円という大暴落が発生しています。

株式市場の暴落にまったく気づいていないように淡々と横ばいに推移していますね。

まとめ一覧表

いままでの結果を表にまとめたのが以下になります。

人によって判断が異なりそうですが、近年の動きに重きを置いて考えますと株式市場とズロチ投資の損益に連動性はないといっていいのではないでしょうか!

株で大損している時にズロチ投資でもやられるという二重苦にいたる心配はなさそうです。

あとは米ドル/円や豪ドル/円との連動性とかも確認したいのですね。
要望があれば確認していきたいと思います。


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