専用ソフトによるアービトラージ資産運用

ビットコインのアービトラージを専用プログラムで実行

こんにちは、taka(@sakabou2)です。

前回の記事では、一般的なアービトラージについて説明しました。

アービトラージを取引所間の送金で行う方法

ビットコインのアービトラージ投資とは何か?

今回は、僕が現在行っているビットコインのアービトラージについて、
どんな環境でどんな風にして行っているかについてご説明したいと思います。

アービトラージができるサービス、ソフト

利益が得られる可能性が高い手法であることから、
様々なサービスやソフトが提供、市販されています。

専用ソフトウエアの利用

そこで登場したのが、各取引所の価格を自動的に監視して、
バランスが崩れてさやが発生したと判断したときに自動的に注文を出してくれるソフトです。

市販されているものもありますが、数十万円するものも多く個人ではなかなか買うことができません。

また、スマートフォンのアプリとして「アービトレーダー」
というのもあるのですが、これはソフトが通知してくれるだけで実際の売買は投資家自身が行う必要があります。

現在これに挑戦するための様々なサービスや、
自分のパソコンに購入したソフトをインストールして運用するタイプのものなど、
様々なものが販売されています。

アービトラージ代行サービス

また、お金を預けておくだけで運用してくれるサイトもありますが、
悪意のあるサイトもたくさんあり、
お金を預けても帰ってこないというケースもあります。

しかし、自分でソフトやパソコンを用意する必要がなく、
申し込みをしてお金を振り込むだけで運用ができてしまうことから初心者や
めんどくさいことが嫌いな人にはよいサービスかもしれません。

ソフトでアビトレを行う場合の懸念点

ここからはアービトラージの注意点について説明したいと思います。
利益が確実に出せる可能性のあるこの方法ですが、
注意しなければならない点があります。

ソフトのエラー、万一の場合への対処は結局人が行う

全自動で運用を行ってくれるとはいえ、
機械のやることなので完璧というわけにはいきません。

特に市場が大きく動いた場合はパニックが起こって注文が殺到することで、
取引所のサーバがダウンなんていう場合もあります。

また、運用に使用している自分のパソコンが故障したり、
通信が一時的に途切れてしまうということもあるかもしれません。

通信遅延などによるスリッページ

取引所ではものすごい勢いで取引が行われているので、
注文を出した瞬間には価格が変化してしまう可能性があります。

特にビットコインの価格が大きく動いている時はこのような性質が顕著に
現れるので、実際の損益は期待されているものよりも小さくなる傾向があります。

そのような理由から、実際には十分に大きなさやが発生したときのみしか売買できません。

僕はあえて自分で開発をすることにしました

そんな中で僕は以下の理由で可能な限りプログラムを
自分で製作することにしました。

  • 値段が高いから
  • 自分が作れば、どういう仕組みなのかがよく分かる
  • 同じソフトやサービスを多数の人が使うとパイの取り合いになってしまうかもしれない
  • 自分ですべてを把握できている方法であれば万一儲からなくなってしまった手場合の対策が取りやすい

ただし、1からプログラムを製作するのはとても大変なことなので、
ある程度でき完成されたものを購入して、それを利用するようにした方
がよいと思います。
僕はhigoxさんから購入したソフトを改造しています。

また、その他のおすすめとしては以下の書籍が詳しいですね。


個人投資家のためのFinTechプログラミング (日経BPムック)

アービトラージシステムの運用環境

自宅のリビングにある、前に使っていたパソコン(バイオ)を利用。

※ただし、パソコンはファンの音がうるさいので、
気になる場合は場所や機種を考えた方がよいかもしれません。

ということで寝室よりはリビングの方がまだ耐えられるということで、
こちらで運用しております。

いつアービトラージのチャンスがあるとも限らないので、
このパソコンを一日中稼働させ続け市場を監視させ続けています。

実運用してみて

実は以前にZAIFで運用していたこともあったのですが、
サーバが不安定ですぐにエラーが発生してしまうことが多かったので止めました。

また、取引所ごとにAPI※が公開されていますが、
どの会社も扱い方が異なるのでよく確認しましょう。

APIの説明
APIとはApplication Programming Interfaceの略で、プラットフォーム側の汎用性の高い機能を外部から手軽に利用できるように提供する仕組みのこと。
引用:https://www.idcf.jp/words/api.html

アービトラージの方法は、2つの取引所の価格差の差分を狙って、
注文を同時に出します。
なので、一方の取引所では正しく注文が成立したのに、
もう一方ではエラーが発生してうまく注文ができていなかったというのは避けたいことなのです。

エラーが発生した場合の対処になどもプログラムの中に盛り込んでおく必要があります。

注文約定時

僕がパソコンで動かしているアービトラージ用のBOTが、
取引を行った場合は僕のスマートフォンにラインで
知らせてくれるように設定しています。

これは、Line Notifyという機能を利用したものです。
こんな風に一方的に情報が送られてきます。

約定を知らせるラインからの通知

取引が完了した時点で、
ビットコイン残高を出力してくれています。

運用成績

こちらの取引結果(9/25 10時~9/29 4時)をまとめたのが以下のようになり、
グラフで表すと右肩上がりになっているのが分かります。

取引の結果一覧表 取引の結果をグラフで表した画像

3日間の運用で約1000円ととても利益としては低いのですが、
運用方法を工夫することで更に数字は改善すると考えています。

なお、運用にあたってはパソコンを稼働するための光熱費と、
インターネットに接続された回線が当然必要なので通信費がかかります。

必要な環境、機械

この方法を実践するためには0.2btcと、0.2btcのビットコインを購入できる
金額+αの資金が必要となります。

取引所に準備しなければならないマネーと仮想通貨

現在1btcが75万円くらいなので、
➀0.2btc             15万円
➁0.2btcが購入できるだけのお金 15万円
➂余裕資金※          5万円
の合計35万円がくらいが必要資金です。
※余裕資金はビットコインの変動を吸収するための資金です。

例えば1btcが80万円になってしまった場合、
上記②の資金は31万円となり、1万円が不足してしまいます。

相場が緩やかに変化すればよいのですが、
急激な変化があった場合は対応が遅れ必要な売買ができなくなってしまう恐れがあります。
それを防ぐため、余裕資金を準備します。

対して、3日間で1000円ということは一か月の運用では10000円程度ということですから、
年間で12万円程度なので、投資としての年間利回りは17%くらいになります。

アービトラージはビットコイン貯金の利子

アビトレ利益を加味した場合のチャート

銀行の預金であれば、
預けたお金の量に応じて利子が付きますよね。

対して「金」は持っているだけでは増えていく性質はありません。

そういう意味では、ビットコインは金の性質に近いといえます。
持っているだけではキャピタルゲインは狙えますが、
インカムゲインはありません。

アービトラージの手法を取り入れることで、
キャピタルゲインしか狙うことができなかったビットコインにインカムゲイン
という新しい収益機会をもたらすことが可能となるような感じだと思います。

ビットコインの価格変動リスクを帳消しにする方法

たぶん今後ビットコインの価格は上がっていくと思いますが、
もしかすると下落するかもしれません。

もしもビットコインが下落した場合は、
せっかくアービトラージで稼ぐことができても意味がなくなってしまいます。

そこで、ビットコインの価格変動による影響をは排除するために、
運用で使用するビットコインを借りるという方法があります。

こうすれば、ビットコイン自体の価格変動リスクを抑えることができます。

また、ビットフライヤーが提供しているBitflyer Lightningなどを
使うのもいいかもしれません。

証拠金を預けておけば15倍までの取引が可能になりますので。

bitFlyer Lightningとは?
ビットコインの現物・FX・先物取引、イーサリアムの現物の取引に対応した取引所です。
現物取引では日本円でビットコインを買うこともできれば、
持っているビットコインを売って円に替えることもできます。
FXでは、最大15倍のレバレッジを効かせ、値上がり値下がり双方で利益を
狙うことができ、多様な戦略での投資が可能です。
引用:https://bitflyer.com/ja-jp/faq/lightning

今後

もう少し改良できる部分もありそうなので、
考えたいと思います。

また、どのくらい儲かったかというようなことも、
今後公表していきたいと思います。

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